Bollinger bandas implícita volatilidade

Como as Bandas de Bollinger são usadas no comércio de opções O preço das opções é influenciado pelo valor intrínseco, que é o preço das ações subjacentes e o valor extrínseco, que é composto por um fator de valor de tempo e influenciado pela volatilidade. Bandas Bollinger ajudam os comerciantes a medir a volatilidade e, portanto, o uso das Bandas Bollinger na negociação de opções é bastante valioso para a definição do valor extrínseco. Analisar as Bandas Bollinger no estoque subjacente também pode ajudar as empresas de opções a reconhecer reversões e mudanças de tendência que afetam os valores intrínsecos dos contratos. Usando Bandas Bollinger para Identificar Volatilidade As Bandas Bollinger podem ajudar um comerciante a identificar uma oportunidade com base na volatilidade. Um fator em uma opção de contratos premium é a volatilidade implícita, também definida pela vega. A Vega reflete o quanto uma opção contrata o preço se move em resposta a 1 movimento no preço das ações subjacentes. Quando a segurança subjacente experimenta maior volatilidade, vega para os contratos de opção associados à segurança também aumenta. Como sabem os comerciantes de tendências e os analistas técnicos, as Bandas Bollinger são úteis para identificar as mudanças de volatilidade. Como a distância entre a banda superior e inferior em relação à banda do meio, conhecida como largura de banda, estreita, indica baixa volatilidade. A história mostrou que os períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade, o que significa que um estreitamento das Bandas de Bollinger indica uma alta volatilidade. Quando a estreiteza atinge uma baixa de seis meses, é conhecida como Squeeze. Fazendo Negociações Rentáveis ​​Da mesma maneira, os comerciantes podem identificar mudanças de volatilidade e mudar as tendências de preços em uma garantia para fazer negócios de opção de acordo. Por exemplo, de 16 de junho a 19 de junho de 2017, as Bandas Bollinger no gráfico para o Google (GOOG) se estreitaram, indicando uma queda na volatilidade. Os comerciantes experientes viram isso, sabendo que uma maior volatilidade viria em breve. No dia seguinte viu o dobro do volume e o estoque fechado em 556,36. Um comerciante poderia ter usado esta oportunidade para comprar chamadas com uma greve de 580, que na época teria custado quase nada. Em apenas alguns dias, em 25 de junho, o estoque fechou em 578,65, e o comerciante poderia ter fechado sua posição de opção apreciada com um bom lucro. Rentável para mercados Bull ou Bear Um comerciante também pode fazer um movimento com base em volatilidade extremamente alta, com expectativas de que a volatilidade irá diminuir. A vantagem de negociação de opções é que é fácil lucrar em qualquer mercado. Um mercado de touro não é necessário para o comerciante de opções, e alguns apenas jogam a desvantagem. Uma estratégia de opção básica para um mercado de baixa é vender opções de venda. Se um comerciante quiser possuir a Apple (AAPL) a um ótimo preço, vender uma venda pode dar a ele ou ela a oportunidade, e se não, ele ou ela, pelo menos, cobra o prêmio. Novamente, o uso de Bandas Bollinger para determinar os tempos de alta volatilidade iminente torna este cenário rentável para o comerciante. Estratégias de Volatilidade de Oposição Existem duas maneiras básicas pelas quais um comerciante pode negociar a volatilidade: os comerciantes tentam comprar opções com baixa volatilidade na esperança de que a volatilidade aumentará e, em seguida, Venda essas opções a um preço mais alto. Os comerciantes tentam vender opções com alta volatilidade na esperança de que a volatilidade diminua e, em seguida, recompense essas mesmas opções a um preço mais barato. Uma vez que Bollinger Bandsreg se adapta à volatilidade, as Bandas Bollinger podem dar uma boa ideia às opções de comerciantes quando as opções são relativamente caras (alta volatilidade) ou quando as opções são relativamente baratas (baixa volatilidade). O gráfico abaixo do estoque da Wal-Mart ilustra como as Bandas Bollinger podem ser usadas para trocar a volatilidade: Potencialmente Comprar Opções quando a Volatilidade é Baixa Quando as opções são relativamente baratas, como no centro do gráfico acima do Wal-Mart quando as Bandas Bollinger significam Contratadas, as opções de compra, como um estrondo ou estrangulamento, poderiam potencialmente ser uma boa estratégia de opções. O raciocínio é que, após movimentos bruscos, os preços podem permanecer em uma faixa de negociação para descansar. Depois que os preços descansaram, como os períodos em que as Bandas Bollinger estão extremamente próximas, os preços podem começar a se mover mais uma vez. Portanto, as opções de compra quando Bollinger Bands estão bem juntas, pode ser uma estratégia de opções inteligentes. Opções potencialmente vendidas quando a volatilidade é alta Quando as opções são relativamente dispendiosas, como na extrema direita e na extrema esquerda do gráfico acima do Wal-Mart, quando as Bandas Bollinger foram significativamente expandidas, as opções de venda sob a forma de um estrondo, estrangulamento , Ou condor de ferro, pode ser uma boa estratégia de opções para usar. A lógica é que depois que os preços subiram ou diminuíram significativamente, como os períodos em que as Bandas Bollinger estão extremamente distantes, os preços podem começar a consolidar e tornar-se menos voláteis. Portanto, as opções de venda quando Bollinger Bands estão distantes, potencialmente poderia ser uma estratégia de volatilidade de opções inteligentes. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui um aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. O comércio é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja a isenção de responsabilidade completa. Bollinger Bandwidth: Rare Volatility Indicator Help Spot Breakouts de preços Bollinger Bandwidth é um dos poucos indicadores técnicos que medem a volatilidade. A maioria dos indicadores utiliza o preço e tenta identificar mudanças de tendência. Bollinger Bandwidth mede o quão forte é a tendência recente. Não oferece nenhuma informação sobre se os preços subirão ou diminuirão no futuro. Em vez disso, o indicador destaca períodos de alta ou baixa volatilidade. Os comerciantes preferem geralmente uma alta volatilidade porque os movimentos rápidos de preços podem resultar em lucros rápidos. Este indicador técnico mede a distância entre as bandas Bollinger superior e inferior. As Bandas contratam e se expandem com volatilidade. Bollinger Bandwidth quantifica a volatilidade e pode ser adicionado ao gráfico para ajudar a detectar quando ocorrem grandes movimentos de preços. A volatilidade tende a se mover em um padrão cíclico, e os movimentos de grandes preços geralmente seguem períodos de baixa volatilidade. A largura de banda de Bollinger é calculada tomando a diferença entre a banda superior e a faixa inferior e dividindo essa diferença pela média móvel dos preços de fechamento (ou seja, a faixa do meio). O indicador sempre estará entre 0 e 100, com valores baixos correspondentes a baixa volatilidade e valores elevados correspondentes a alta volatilidade. Pode ser usado em qualquer período de tempo. Como os comerciantes usaram Bollinger Bandas e Bandwidth foram desenvolvidos pelo analista de mercado John Bollinger. Ele detalha uma estratégia que ele chama quotThe Squeezequot como uma configuração comercial que usa Bandwidth. Bandas Bollinger expandem e contratam com a ação de preço. O aumento da volatilidade impulsiona uma expansão nas Bandas e uma menor volatilidade espreme as Bandas. Como medida da distância entre as Bandas, a largura de banda mostra essas mudanças na volatilidade como um indicador único e fácil de usar. A baixa volatilidade é freqüentemente seguida por alta volatilidade, e um aperto é um sinal de que um período volátil provavelmente começará em breve, o que significa que um breakout de preços provavelmente ocorrerá. Usando a largura de banda, um aperto é representado por um baixo valor do indicador. Alguns comerciantes gostam de ver uma baixa de 125 dias no valor da largura de banda Bollinger como um indicador de que um aperto está configurado. Outros indicadores são então utilizados para confirmar a direção da quebra do preço esperado. Um aperto apenas indica que um grande movimento provavelmente ocorrerá, não prevê direção. Isso é mostrado no exemplo abaixo. Um aperto sinalizou um declínio de preços e o próximo veio antes de um ganho de preço. Indicadores Momentum, como Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). Pode ser útil na previsão da direção do breakout. O MACD foi adicionado no próximo gráfico. Está caindo quando o primeiro aperto é sinalizado e aumentando quando o segundo ocorre. Os comerciantes podem usar outros indicadores de impulso ou tendência para determinar como trocar o aperto. Por que é importante para comerciantes Os comerciantes têm muito poucas ferramentas para avaliar a volatilidade em títulos individuais. Bollinger Bandwidth é um deles, e oferece sinais claros e freqüentemente oportunos. Os comerciantes podem obter o maior lucro nas posições mais voláteis. Verificando uma configuração de aperto ajudará o comerciante a entrar em negociações potencialmente voláteis cedo.