SidewaysMarkets Day Trading estratégias. E United Business Servicing, Inc não são investidores registrados ou consultores comerciais Os serviços e conteúdos fornecidos pela United Business Servicing, Inc são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos de investimento de qualquer forma. Commission. Futures e opções de negociação têm grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nos mercados de futuros e opções Don t comércio com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder Este não é nem uma solicitação nem uma oferta para comprar Vender futuros ou opções Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é Necessariamente indicativos de resultados futuros. Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Também, como esses negócios não foram realmente executados, esses resultados podem Têm uma ou mais compensações pelo impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, tais como a liquidez Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao facto de serem concebidos com o benefício do retrospecto Nenhuma representação está a ser feita Que qualquer conta vai ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes a estes sendo mostrado. Testemunhos não podem ser representativos da experiência de outros clientes Testemunhos não são uma garantia de desempenho futuro ou sucesso Nenhuma compensação nunca é paga em troca de quaisquer depoimentos Testemunhos Não ter sido verificada independentemente. Como lucrar com os mercados laterais - uma estratégia de opções Parte 1.If você verificar O preço do SP 500, você vai descobrir que a taxa de mudança para o SP 500 nas últimas três semanas foi 0 1 Foi um passeio selvagem O mercado caiu mais de 8 e, em seguida, recuperou todas as perdas. Há uma maneira de lucro A partir de mercados laterais, usando uma estratégia chamada Condor de Ferro Esta é uma das minhas estratégias favoritas para os mercados laterais O Condor de Ferro é uma combinação de uma propagação de touro espalhado e um espalhamento de chamada de urso Todo o comércio é feito por um crédito. Uma das principais considerações Desta estratégia é a escolha de greves Se você escolher greves perto do dinheiro, o comércio irá fornecer mais crédito, mas reduzir a probabilidade de sucesso Ir mais longe OTM Out The Money irá reduzir o crédito, mas aumentar a probabilidade de sucesso. Vamos tomar Um olhar para um possível comércio usando o Russell 2000 Index RUT RUT está atualmente em negociação em 742 Vou estar executando este comércio para a minha conta pessoal Pequenas contas podem usar o Russell 2000 Index ETF NYSEARCA IWM vez Aqui está o trade. Buy RUT Janu Ary 2017 670 put. Sell RUT janeiro 2017 680 put. Sell RUT janeiro 2017 800 call. Buy RUT janeiro de 2017 chamada 810. O comércio pode ser feito por 4 60 de crédito e, portanto, o lucro máximo do comércio é de 460 por spread Os requisitos de margem São 540, então o ganho máximo é de 85 se mantido até a expiração O ganho máximo é realizado se RUT permanece entre 680 e 800 até janeiro expiração No entanto, este ganho é muito improvável eu provavelmente fechar o comércio muito antes da expiração. Este é um delta Comércio neutro Os deltas das greves curtas são cerca de 25.I usará as seguintes diretrizes para gerenciar o trade. Place a 0 20 Buyback GTC Good Till cancelar ordem para cada spread separadamente. Sair o comércio se a perda exceder 15 ou o lucro excede 30-35.Adjust o comércio se RUT atinge uma das greves curtas por rolar a propagação em perigo OTM. Russell 2000 Índice RUT, SP 500 índice SPX, NASDAQ 100 INDEX NDX, Índice Russell 2000 ETF IWM e SP 500 índice ETF NYSEARCA SPY estão entre os melhores candidatos Para a estratégia de Condor de Ferro. Eu vou acompanhar este comércio em uma semana ou assim e fornecer algumas considerações adicionais sobre parâmetros de comércio e gestão de risco. Desclosure Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas e não há planos para iniciar qualquer posições dentro do Próximas 72 horas. Descoberta adicional estou planejando para iniciar o RUT Iron Condor. About este article. Options Estratégias para um Sideways Market. As o mercado torna-se testemunha do que é esperado para ser positiva no primeiro trimestre de ganhos, um aumento incremental antecipado de juros Taxas e sua própria posição smack no meio de suporte técnico e níveis de resistência, muitos comerciantes esperam stocks para permanecer relativamente plana nos próximos três a seis meses Então, o que você faz Você olha para a sua caixa de opções e escolher algumas estratégias que podem Produzir um lucro em um ambiente de mercado lateral ou de gama limitada. Enquanto cada estratégia de mercado neutro pode obter lucros com um intervalo de negociação semelhante, é instrutivo rever o pro S e contras que cada um tem para oferecer. Straddles e Strangles. Selling straddles a venda simultânea de um put e call com o mesmo preço de greve e expiração é semelhante a aplicar a lâmina fina de uma faca Xacto para uma posição Straddles pode produzir os melhores resultados , Mas porque eles exigem precisão e experiência e normalmente têm um índice de recompensa de risco muito alto, estou relutante em recomendar este método. No passado eu sugeri estrangulamentos a venda simultânea de um put e call com diferentes preços de greve, mas a mesma expiração, Mas com muitas ressalvas Mesmo que eles têm uma gama mais ampla em que um lucro pode ser realizado, eles ainda apresentam a possibilidade de perda ilimitada Strangles deve ser usado com prazos mais curtos ou em situações específicas em que a volatilidade implícita saltou para níveis relativamente elevados Isso pode ocorrer antes de um evento de notícias altamente antecipado, antes de uma liberação de resultados ou no rescaldo imediato de uma debacle que causou um declínio acentuado no O preço das ações em queda. Um candidato que atualmente parece atraente para a venda de estrangulamentos é PalmOne PLMO O estoque negocia em 21 10, e as opções de esporte uma volatilidade implícita de 75, permitindo que o 20 de maio 22 50 estrangulamento para ser vendido por um crédito líquido de 3, Dando-lhe pontos de equilíbrio de 17 e 25 50, ou uma faixa de preço de 39, em que um lucro pode ser realizado ao longo das próximas cinco semanas. Embora possa haver alguns casos isolados que garantem a venda direta de volatilidade através de um curto straddle ou Estrangulamento, as volatilidades de produtos de opções de mercado amplas, em tudo, desde o SP 500 ao Nasdaq 100 Trust QQQ, estão sentados perto de mínimos de oito anos. Por isso, eu não me sentiria confortável ou julgaria prudente sugerir o estabelecimento dessas posições, mesmo Embora parece que os índices de mercado geral poderia ser intervalo-limite para os próximos meses. Olhe para o Animal Kingdom. Instead, vamos focar em borboletas e condors, que são variações em straddles e strangles, respectivamente uma borboleta longa É uma posição de três greves, envolvendo a venda de duas opções de dinheiro ao mesmo tempo, todas as chamadas ou todas as put, ao mesmo tempo, comprar uma opção out-of-the-money e uma opção no dinheiro Todas as opções teriam A mesma expiração Uma boa maneira de pensar desta estratégia é que combina dois spreads verticais - uma alta e uma baixa - com uma greve média comum A borboleta é um primo para o straddle, mas na implementação da borboleta, a compra do exterior Peças diminui o seu potencial de lucro ao mesmo tempo, limitando o risco da posição s para o custo líquido da posição. O condor é parente do estrangulamento em que envolve a venda de um out-of-the-money colocar e chamar e simultaneamente comprar um put e Uma vez mais, essas compras externas reduzirão o lucro máximo, mas ampliarão o intervalo em que podem ser realizados, limitando ao mesmo tempo a perda máxima ao débito líquido ou crédito da posição, mais o diferencial em Preços de exercício b Entre os longos e curtos estrangulamentos. Na esperança de que uma imagem vale mais que mil palavras, aqui está uma ilustração do perfil de lucro e perda de cada uma das quatro posições. Um objetivo ao usar borboletas e condors é estabelecê-los por tão pouco Débito como possível ou para um crédito, se possível Isso geralmente significa sair mais a tempo ou usar opções com períodos de vida mais longo para obter o mesmo potencial de lucro que você obtém com a simples venda straddles ou estrangulamentos com datas de vencimento de curto prazo O trade-off - e há sempre um trade-off - é o risco limitado das borboletas e condors contra o maior potencial de lucro de estrangulamentos e straddles. The tabela abaixo compara o perfil de lucro e perda de cada posição usando as opções de junho da Nasdaq 100, que têm suporte técnico em 35 e resistência em 38, o que significa que eles podem permanecer dentro desta faixa durante os próximos dois meses Os valores são baseados nos preços de fechamento de terça-feira com o QQQ em 36 60 Para ver recente sobre um 20 minutos de atraso QQQ opção preços, olhe aqui. QQQ Range-Bound Estratégias.
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